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Alphaville. Quant trading ≠ software company
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72 天前
2026-07-28 05:00:02 UTC
源站更新
72 天前
2026-07-28 15:56:47 UTC
首次抓取
72 天前
2026-07-28 05:03:26 UTC
文章指出，量化对冲基金的本质与科技公司截然不同：其策略回报会随着使用规模扩大而衰减，且缺乏规模经济效应。尽管 AI 可提升研究效率，但无法改变交易策略容量有限的核心数学约束。
The article argues that quant hedge funds fundamentally differ from tech companies: trading strategies erode with scale, unlike software with network effects, and AI merely enhances research without changing the core math that limits a strategy's capacity.
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