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Alphaville. Yet another ‘quant tremor’ strikes systematic investors
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98 天前
2026-07-02 09:53:18 UTC
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98 天前
2026-07-02 10:12:17 UTC
高盛称，系统化量化多空策略刚经历自 2023 年 12 月以来最差的五日表现，五天合计下跌 3.1%，其中周一跌 1%。此次“量化震颤”波及美国、亚洲和欧洲，主要因垃圾股和高做空股票反弹打击了空头端。
Goldman Sachs says quant funds just suffered their worst five-day stretch since December 2023, with systematic strategies down 3.1% in aggregate. The broad sell-off hit US, Asian and European strategies, with pain concentrated in short positions as junkier and crowded stocks
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