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Volatility-linked funds put March US stock selling spree in the rearview mirror
发布时间
183 天前
2026-04-08 10:04:01 UTC
首次抓取
183 天前
2026-04-08 10:05:59 UTC
路透援引野村称，与波动率挂钩的系统化基金3月以来已大举抛售美股，但最猛烈的卖压可能已基本结束。若未来几周波动率继续回落，这些策略到5月初或转为净买入。
Nomura says volatility-linked systematic funds have already done most of their heavy U.S. stock selling since March, potentially easing a key source of pressure. If volatility keeps moderating, these strategies could turn into net buyers by early May.
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